이동평균선 - 이격도 & 골든크로스 & 데드크로스

 

이동평균선, 즉 이평선에 대해 이야기 해보고자 합니다.

 

이동평균선-> 무엇의 이동을 평균한 선이라고 쉽게 생각할 수 있습니다.

 

HTS상의 차트를 보면 봉과 더불어 기본적으로 그어져 있는 각종 색깔의 선들..

처음 이 차트를 접하는 사람들은 이것마저 신기해하기도 하고.. 복잡해하기도 합니다.

 

이런 이동평균선은 일반적으로 지나간 차트에 대입해서 보게 되면 너무나도 잘 맞아떨어지지만.

실제 거래를 하면서 보면 무엇인가 조금씩 빗나가면서 머리를 아프게 하고 담배를 피우게 만드는 장본인이기도 합니다.

 

한번 살펴보면..

 

이동평균선 : 해당기간동안의 종가의 평균가격 이라고 할 수 있습니다.

 

즉 5일 이동평균선은 5일 동안의 해당 주식의 종가의 평균가격이라는 말이며,

   15분봉 상의 120 이평은 15분봉에서 120개 캔들의 종가의 평균가를 연결한 선이라는 뜻이 됩니다.

 

이렇게 당연한 내용은 모두다 아시리라 생각이 되오나,

혹시나 처음 주식을 접하시는 분들을 위해 언급을 해보았습니다.

어떻습니까? 이해가 잘 가십니까? 

 

이렇게 단순한 내용이 많은 내용을 내포하고 있다고 한다면..

지금부터 한번 살펴보고자 합니다.

 

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흔히 20일 이동평균선이 우상향하고 있는 차트의 종목을 대상으로 매매를 하는 것이 옳다고..

또는 단기 투자자들은 5일선을 기준으로 대응을 해야한다..

 

물론 못 들어보신 분도 있으시겠지만..

이전부터, 그리고 앞으로 수많은 글과 책들에서 정말 많이 들을 내용이라고 할 수 있습니다.

 

 

그러나 이렇게 남들과 동일하게 정리를 하는 것은 아무 의미도 없습니다.

 

동일하게 정리하고 동일하게 거래를 했을때,

5,10,20일선 등이 형성되는 과정은 정확하게 형성이 되는데,

그 중에서 이평선반등이 나오는 종목이 있고 안나오는 종목이 있을때

왜 우리는 하필 안되는 종목을 선택하게 되는 것인지 생각해볼 필요가 있는 것입니다.

 

즉 수익이 난 종목들은 이동평균선이 결국엔 그런 패턴을 형성하게 되는 것이지, 이동평균선이 그런 패턴을 형성한다고 해서 반드시 수익이 난다는 것은 아니라는 것이라는 점을 생각하셔야 합니다. 대부분 사람들이 수많은 보조지표가 후행성이라는 것은 인정하지만, 이평선 역시 그렇다는 것은 잘 인정하지 않습니다.

 

결국 일정한 기준이 없이 하는 거래를 보면,

반등이 나와보니 5일선 부근이 되는 것이지, 5일선에서 반드시 반등이 나오는 것은 아니라는 것입니다.

 

그렇다면 이평선들이 아무런 의미가 없는 것일까요?

그렇지는 않습니다. 단지 이런 이평선들이 내포하고 있는 의미를 정확하게 알아야만 하는 것입니다.

 

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이평선으로 매집단가를 추측할 수 있다.

 

다시 한번 말하자면, 이동평균선을 바탕으로 평균 매집 단가를 계산할 수 있습니다.

3일이동평균선은 3일동안 거래된 가격들의 평균가격이 될 것이며, 5일선은 5일동안의 평균 가격이 될 것입니다.

 

즉 주가가 3일선 위에 위치하고 있으면, 3일동안 매수를 한 사람들은 수익중 이라는 말과 같습니다.

왜냐하면 이 이동평균선은 해당 기간동안의 매집단가를 어느정도 나타내주는 것이니까요.

 

이러한 주가가 5일선에 닿게 되면, 3일동안의 매수자들은 손해이며, 5일동한 매수한 사람은 본전부근,

20일동안 매수한 사람들은 아직까지 수익이 되는 것입니다.

 

 

여기서 하나를 더 언급하자면, 주가는 대중의 심리를 반영하고, 이 심리는 대부분 본전심리라는 것을 생각하셔야 합니다.

 

그래서 이런 본전심리를 안고 거래하는 대중들이 주가가 5일선에 닿았을때 주가가 오르게 되면 보유를 하는 것이고(5일선 반등), 주가가 내리면 던지게 되는 것이고(투매), 아니면 그냥 HTS 구석에 넣어두던지 이 세가지 유형에서 크게 벗어나지 않게 되는 것입니다.

 

이평선만을 생각하면, 하나의 선에 불과하지만 그 이평선을 만드는 사람들의 심리까지 고려한다면 조금더 다른 관점에서 살펴볼 수 있는 것입니다.

 

사람마다 다르겠지만, 어떤이는 데이트레이딩을 할 때, 매수한 이후 3분봉에서 20이평을 기준으로 해서 들고갑니다. 20이평을 하회하면 매도를 반드시 한다고 합니다. 왜 3분봉 20이평에서 매도를 하게 되는지도 지금까지 이야기한 측면을 기준으로 생각을 해본다면, 결국 3분봉 20개, 즉 1시간동안의 평균 매집단가를 깨게 된다면, 단기적인 관점의 데이트레이딩에서 투자심리가 악화된다고 생각하는 것입니다.

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정리를 해본다면,

 

이동평균선은 단위 기간동안의 종가의 평균가격, 즉 해당 기간의 매집단가를 추정할 수 있고,

이러한 이동평균선을 바탕으로 해당 주식의 보유자들의 심리를 예측해볼수 있다는 것입니다.

 

그리고 주식은 본전 심리라는것...

 

 

이 글을 읽으실때, 이전과는 다른 관점에서 바라볼 수 있는 기회가 되셨기를 바랍니다.

 

 

 

이격도란?

 

주가가 이동평균선과 어느 정도 떨어져 있는가를 분석하는 것으로 주가와 이동평균선간의 벌어진거리, 이격율을 말합니다.

 

주가는 이동평균선으로부터 멀어지면 언젠가는 다시 이동평균선으로 되돌아오려는 경향이있습니다.

즉, 주가가 이동평균선보다 높아 괴리도가 커지면 다시 이동평균선으로 하향하게되고,

낮으면 다시 이동평균선으로 상향하려는 특성을 지니고 있습니다.

 

이러한 주가와 이동평균선과의 괴리도를 측정하여 지표화한 것이 이격도인데 당일의 주가를 당일의

이동평균주가로 나눈 백분율로 정의됩니다. 따라서 이격도가 적정 범위로부터 이탈하면 추세전환 시점으로 인식,

매매시점 포착에 이용할수 있습니다.

 

이격도 = (당일의 종가/ 당일의 이동평균주가) * 100

 

 

 

 

 

 

이격이 커진다라는 것은 주가와 이동평균선간의 간격이 넓어짐을 말하며,

이격이 작아진다라는 것은 주가와 이동평균선의 간격이 좁아짐을 말합니다.

이격도가 100이상이라는 것은 주가가 이동평균선 위에 있다는 얘기이고

100이하라는 것은 주가가 이동평균선 아래에 위치한다는 것입니다.

 

이격도 분석은 이격도가 일정 수준이 이상이나 이하에서 변곡점이 나타나거나 기준값을 돌파하면

매수, 매도의 시점으로 분석하는 것입니다. 이러한 이격도 분석은 매도보다 매수 시점 선택시 유리하고

단기보다는 중, 장기 투자에 유리한 면이 있습니다.

 

이격도 분석에서 사용되는 이동평균 기간은 보통 25일과 75일을 많이 사용합니다.

최근에는 20일과 60일 이격도가 주로 사용되며 매매의 시기는 동일합니다.

 

1) 20일 이격도 (즉 n=20)

 

일반적인 이격도는 20일 이격도를 뜻합니다.

100%, 즉 종가가 20일 종가 이동평균과 같은 수준에서 +5% 이상(105%)이 되면 매도,

-5%이하(95%) 이면 매수 신호로 간주합니다.

강세장에서는 108%까지도 오를수 있고, 하락장에서는 92%까지도 내려갈 수 있습니다.

 

2) 60일 이격도 (n=60)

 

60일 이격도에서는 ±10%를 매도, 매수 신호로 간주합니다.

즉, 110%면 매도 90%면 매수로 봅니다.

 

3) 120일 이격도 (n=120)

 

이 경우는 ±15%로 봅니다. 즉, 115%이면 매도, 85%이면 매수 신호로 판단합니다.

 

하지만 여기서 하나의 분석방법으로 하락 추세에서의 매수신호는 오류를 범할 확률이 높고 상승 추세에서의

매도신호도 마찬가지입니다. 그러므로 이격도 분석도 여타지표와 마찬가지로 다른 지표와 함께 병행하여 분석을

하여야 그 오류를 줄일수가 있습니다. 그리고 이격도는 매도, 매수의 시기를 결정하는데 사용하는 것보다

과매도, 과매수 구간 확인에 유용합니다.

 

보조지표란에 설명되어 있지만 이평선의 이해에 도움이 될 것 같아 다른버젼으로 올려봅니다.

 

 

 

골든크로스 & 데드크로스

 

골든크로스와 데드크로스

 

 

 

 

골든크로스 (golden cross)

 

장, 단기 이동평균선의 상호관계를 응용하여 개발된 추가 예측 법으로서

골든크로스는 단기 이평선이 장기 이평선을 넘어 설 경우를 골든 크로스라고 합니다.

 

데드크로스 (dead cross)

 

골든크로스와는 반대되는 개념으로 단기이동평균선이 장기이동평균선을 아래로 뚫고

내려오는 경우를 뜻하며 약세장일 경우 강력한 하락 전환 신호를 의미 합니다.

 

골든크로스나 데드크로스가 발생한다는 것은 어느 정도의 이익실현,

또는 어느 정도 하락했으므로 매도와 매수의 부담이 없어 매매의 기회로 삼기도 합니다.

 

마지막으로 골든/데드크로스 역시 여느 보조지표처럼 참고하여 보는 것으로

무조건적으로 맹신하여 매매하는 것은 삼가해야겠습니다.

 

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단기이동평균선 : 5, 10, 20 이평선

장기이동평균선 : 60, 120 이평선